论两类风险过程的破产概率

• 作者: 王后春
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: Poisson过程 破产概率 保费 Lundberg指数
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 21-23
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F840
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5298.2007.03.007

摘要

在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王后春	安徽建筑工业学院数理系	17	16	2.0	3.0