具有两类索赔的风险过程的破产概率

• 作者: 兰德新 杜勇宏 阮淑萍
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Erlang(2)过程 破产概率 更新方程
• 年，卷（期）: 2005,（8）
• 页码范围: 108-111
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6.7
• 字数: 3116字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.08.034

摘要

古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,通过补充新的风险过程和相应的破产概率,通过考虑在首个指数时刻发生的不同情况,推导出破产概率所满足的微积分方程组,并就索赔额服从指数分布的情形得到了破产概率的精确表达式.最后利用更新方程还给出了不同类型破产概率的一个上界.这些结论的得出对于保险人评估风险具有重要的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜勇宏	南开大学经济学院	22	272	8.0	16.0
2	阮淑萍		11	19	3.0	4.0