具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型数

• 作者: 张燕 张瑰 毛磊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 广义Erlang(2)过程 Gerber-Shiu函数 红利边界 破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 页码范围: 22-26
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4360字
• 语种: 中文

摘要

研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型,两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.利用分解Gerber Shiu函数的方法,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分一微分方程、边界条件、解析表达式及两类索赔额均服从指数分布时的破产概率表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毛磊	解放军理工大学理学院	21	18	2.0	3.0
2	张燕	解放军理工大学理学院	24	23	2.0	4.0
3	张瑰	解放军理工大学理学院	36	101	6.0	9.0