具有2类相关索赔的二元风险模型的若干问题

• 作者: 张旭
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相关索赔 复合Poisson过程 Poisson风险过程 稀疏过程 二维互斥随机变量
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学·物理·化学
• 页码范围: 148-152
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2579字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2008.03.037

摘要

古典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类风险构成的风险模型,但是由于现阶段保险公司经营的规模不断扩大,因此,用单一险种的风险模型来描述风险经营具有一定局限性.将古典模型的框架打破,构造了一个更加切合实际的风险模型.在该风险模型中,允许2类相关风险同时存在.建立了具有2类相关索赔的二元风险模型,经验证表明,在2类相关风险的索赔额构成的二维索赔额随机变量互斥的情形下,当索赔总次数服从Poisson过程时,2类索赔过程分别服从Poisson风险过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张旭		10	13	2.0	2.0