沪深股市的二元风险模型

• 作者: 史道济 晏丽红 谢中华
• 来源期刊: 天津科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: copula 沪深股市 参数估计 风险模型
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 应用技术
• 页码范围: 72-74
• 页数: 3页
• 分类号: O211.3
• 字数: 1871字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6510.2006.01.021

摘要

在风险预测建模中,copula有着非常重要的应用.本文运用copula建立了预测沪深股市风险的二元模型,该模型包括参数估计和对不同copula参数族进行择优的准则与方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史道济		39	995	17.0	31.0
2	晏丽红	天津科技大学理学院	10	34	3.0	5.0
3	谢中华	天津科技大学理学院	16	68	5.0	7.0