具有两类相关风险的常利率风险过程破产函数

• 作者: 宋立新 黄玉洁
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 工学
• 关键词: 盈余过程 相关集合索赔 破产函数 爱尔朗过程
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 147-151
• 页数: 5页
• 分类号: TB114
• 字数: 3011字
• 语种: 中文

摘要

破产概率问题是经典风险理论研究中一个非常有意义的问题.考虑了一类带常数利率的具有两类索赔风险的保险盈余过程.在这个模型中.两类索赔的索赔次数N1(t)和N2(t)相关.应用拉瞢拉斯变换的方法推导出了破产前瞬问盈余的分布函数、破产后瞬间盈余的分布函数、破产前后瞬间盈余的联合分布函数的显式结果,还得到了初始盈余为零时的显式结果表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	大连理工大学应用数学系	56	128	6.0	9.0
2	黄玉洁	大连理工大学应用数学系	22	70	5.0	7.0