变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率

• 作者: 张馨方 成军祥
• 来源期刊: 河南理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义复合Poisson过程 破产概率 破产下限
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 848-852
• 分类号: O29|F840
• 字数: 2545字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9787.2010.06.029

摘要

研究了广义双Poisson风险模型在假定变破产下限时的破产概率,得出破产概率所满足的不等式,且研究了当破产下限f(t)为线性函数时,破产概率所满足的不等式和破产概率的具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成军祥	河南理工大学数学与信息科学学院	26	43	3.0	4.0
2	张馨方	河南理工大学数学与信息科学学院	3	11	2.0	3.0