稀疏过程在双险种破产问题中的应用

• 作者: 刘罗华 邹捷中
• 来源期刊: 株洲工学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 Poisson过程 稀疏过程
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 12-14
• 页数: 3页
• 分类号: O212|F840
• 字数: 2203字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2006.04.004

摘要

研究一类双险种保险的风险过程,其中保单到达过程是强度为λ1、λ2的双Poisson过程,而索赔的出现过程是保单到达过程强度为λ1的Poisson过程的p-稀疏过程和强度为λ2的Poisson过程的q-稀疏过程的双Poisson过程.对此模型给出了其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹捷中	中南大学数学科学与计算技术学院	67	529	14.0	19.0
2	刘罗华	中南大学数学科学与计算技术学院	2	6	1.0	2.0