双稀疏过程在破产问题中的应用

• 作者: 刘罗华 汤琼
• 来源期刊: 湖南工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 Poisson过程 稀疏过程
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 应用技术
• 页码范围: 67-69
• 分类号: O211.67
• 字数: 2180字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-9833.2011.03.017

摘要

研究了一类双稀疏的风险过程,其中保单到达过程是一个强度为λ的Poisson过程,而索赔发生过程是保单到达过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程的双Poisson过程.对此模型给出了其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行了比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘罗华	湖南工业大学理学院	13	66	4.0	7.0
2	汤琼	湖南工业大学理学院	25	74	4.0	8.0