一类带有稀疏过程的双险种风险模型

• 作者: 方世祖 王志攀 赵培臣
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 稀疏过程 破产概率 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 5323字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2008.01.009

摘要

研究一类带有稀疏过程的连续时间双险种风险模型,其中两个险种在保费收取方式和索赔方式上均有所不同,一险种的保费收取为时间t的线性函数而索赔过程是复合Poisson过程,另一险种的保费收取是复合Poisson过程而索赔计数过程为其稀疏过程.给出此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方世祖	广西大学数学与信息科学学院	30	179	6.0	12.0
2	赵培臣	广西大学数学与信息科学学院	4	11	2.0	3.0
3	王志攀	广西大学数学与信息科学学院	5	25	3.0	5.0