常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率

• 作者: 乔克林 任芳玲 李粉香
• 来源期刊: 江西科学
• 关键词: 生存概率 利率 双险种 泊松过程
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 研究报告
• 页码范围: 823-826,854
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3679.2009.06.015

摘要

提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	任芳玲	延安大学数学与计算机科学学院	48	100	6.0	7.0
3	李粉香	延安大学数学与计算机科学学院	10	45	5.0	6.0