常利息力下稀疏风险模型的生存概率

• 作者: 王贵红 赵金娥
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 常利息力 Poisson过程 稀疏过程 生存概率 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 199-202
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2260字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2014.03.010

摘要

对常利息力下的稀疏风险模型进行研究,其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.利用全概率公式及盈余过程的马氏性,得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程,并在保费额及索赔额均服从指数分布时得到了有限时间内生存概率的微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王贵红	玉溪农业职业技术学院计算机科学系	15	68	6.0	7.0