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带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究
带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究
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摘要：
考虑带有变利息力满足Stoodley模型的复合Poisson风险模型连续时间最终破产概率的上界，推导出了Stoodley变利息力下现值风险模型的表达形式及其性质；通过鞅方法给出了最终破产概率的Lundberg型指数上界。
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上界
一个带扩散扰动的风险模型的破产概率
风险模型
鞅
破产概率
扰动
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文献信息
| 篇名 | 带有Stoodley变利息风险模型最终破产概率上界的研究 | ||
| 来源期刊 | 山东理工大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 变利息力 Stoodley模型 Lundberg指数上界 鞅方法 | ||
| 年，卷（期） | 2013,（5） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 44-47 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 2689字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
变利息力
Stoodley模型
Lundberg指数上界
鞅方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
山东理工大学学报(自然科学版)
主办单位：
山东理工大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1672-6197
CN：
37-1412/N
开本：
大16开
出版地：
山东省淄博市张周路12号
邮发代号：
创刊时间：
1985
语种：
chi
出版文献量（篇）
2724
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