有投资回报的更新风险模型的破产概率的上界

• 作者: 姚定俊 徐林 汪荣明
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 更新风险模型 勒维过程 破产概率 鞅方法
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 数学 统计学
• 页码范围: 70-77
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 1945字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2007.01.012

摘要

研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题.通过构造一个和破产时刻有关的上鞅,得到了终极破产概率的鞅上界,并用数值方法考察了理赔间隔的分布对破产概率的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪荣明	华东师范大学数学系	27	243	7.0	15.0
2	徐林	华东师范大学数学系	18	39	3.0	5.0
4	姚定俊	华东师范大学数学系	5	21	2.0	4.0