具有投资收益的随机保费风险模型 破产概率的非指数型上界

• 作者: 申川 程建华 高彦伟
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 随机保费 破产概率 非指数型上界
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1345-1351
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3846字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2017.06.01

摘要

考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足的非指数型上界,并给出一些数值模拟说明非指数型上界的优越性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程建华	吉林大学数学学院	9	77	5.0	8.0
2	高彦伟	吉林大学数学学院	27	96	7.0	8.0
3	申川	吉林大学数学学院	4	4	2.0	2.0