常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数

• 作者: 何树红 李明 赵金娥
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 37-42
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3607字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-6841.2015.03.007

摘要

考虑到保险公司的投资收益及分红策略，建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型，其中保费收入不再是时间的线性函数，而是一个复合Poisson过程，且索赔次数是保单到达数的稀疏过程。利用全期望公式及盈余过程的强马氏性，得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程，并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0