复合Poisson风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数

• 作者: 关树明 李波 郭红
• 来源期刊: 华中师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合Poisson风险模型 常利息力 红利 threshold策略 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 积分-微分方程
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 6-10
• 分类号: O211.6
• 字数: 3751字
• 语种: 中文

摘要

破产论是风险论的核心内容,复合Poisson风险模型一直是破产论研究的热点.本文从实际出发,一方面考虑了保险公司的投资收益;另一方面,在满足保险公司要求提高盈余水平的同时,兼顾了投保人的利益,研究了带常利息力和两个红利threshold策略的复合Poisson风险模型,给出了该模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数m(u,b)所满足的积分一微分方程在δ=0时的解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李波	华中师范大学数学与统计学学院	34	221	8.0	14.0
2	郭红	南开大学数学学院	2	47	1.0	2.0
3	关树明	河北联合大学理学院	1	1	1.0	1.0