概率方法求Gerber-Shiu折现罚金函数

• 作者: 史建红 肖菊霞
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相位分布更新风险模型 Gerber-Shiu折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3253字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2015.0007.004

摘要

相位分布是定义为某个马氏跳过程吸收时间的分布,它在正半轴上形成了一类可以在普遍性与易处理之间的平衡点,任何正的分布都可以由相位分布无限接近;在带常利率的时间间隔为相位分布的更新风险模型下,用概率方法得出了相位分布的一些基本性质及Gerber-Shiu折现罚金函数的确切解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史建红	山西师范大学数学与计算科学学院	43	114	5.0	10.0
2	肖菊霞	山西师范大学数学与计算科学学院	4	3	1.0	1.0