带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数

• 作者: 王杰 程建华
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 两类理赔 带干扰的风险模型 Gerber-Shiu函数 积分微分方程
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 917-923
• 分类号: O211.9
• 字数: 5359字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解,并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时,给出了一些具体表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王杰	吉林师范大学课程与教学论研究所	13	78	6.0	8.0
2	程建华	吉林大学数学学院	9	77	5.0	8.0