双Poisson风险模型下Gerber-Shiu函数及测度变换的研究

• 作者: 李平
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双Poisson风险模型 Gerber-Shiu函数 测度变换
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 11-15
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2902字
• 语种: 中文

摘要

在轻尾假设下,对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行了研究.通过构造指数鞅,定义了新的测度.利用测度变换公式,消去了折现,得到新的期望折现罚金函数,简化了表达式,并且得到了其满足的更新方程.通过新测度下的期望折现罚金函数,得到Lundberg不等式；并利用测度变换,使得新测度下破产的发生变得确定,更新方程将简化为一般更新方程；进而利用关键更新定理,得到了当初始资本趋于无穷大时,期望折现罚金函数的渐进性；最后对于个体索赔额服从指数分布的特殊情况,导出其破产概率公式的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李平	重庆大学数学与统计学院	155	1865	23.0	33.0