具有退保事件的双险种风险模型

• 作者: 李学锋
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 退保事件 破产概率 鞅 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 113-116
• 页数: 4页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 3362字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型。该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程，而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程，并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率，分析了盈余过程及调节系数的性质，利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李学锋	中南民族大学数学与统计学学院	9	17	2.0	3.0