带延迟的双险种复合Poisson风险模型

• 作者: 王响
• 来源期刊: 华东交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 有限时间破产概率 破产概率 生存概率 Poisson过程
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 149-152,156
• 页数: 5页
• 分类号: O21
• 字数: 3316字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-0523.2006.04.043

摘要

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单险种风险模型的局限性,研究了带延迟的双险种复合Poisson风险模型,给出了该模型破产概率的表达式及有限时间生存概率等重要指标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王响	广东金融学院应用数学系	4	6	2.0	2.0