一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

• 作者: 刘伟 胡亦钧 陈红燕
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 索赔计数过程相关 双险种Poisson过程 复合Poisson过程 破产概率 风险理论
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 201-205
• 页数: 5页
• 分类号: O211
• 字数: 2464字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟	武汉大学数学与统计学院	116	812	18.0	25.0
3	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
6	陈红燕	中国海洋大学青岛学院	2	7	1.0	2.0