复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数

• 作者: 李野默 王秀莲
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松风险模型 混合指数分布 更新方程 贴现罚金函数
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2737字
• 语种: 中文

摘要

考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李野默	天津师范大学数学科学学院	2	3	1.0	1.0
2	王秀莲	天津师范大学数学科学学院	16	23	2.0	3.0