一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程

• 作者: 吕玉华 殷利平 王乃和
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 混合指数过程 生存概率 赤字分布 边界问题
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 118-125
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3797字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.002

摘要

本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王乃和		11	24	3.0	4.0
2	吕玉华	曲阜师范大学数学学院	32	61	4.0	6.0
3	殷利平	东南大学自动化学院	1	5	1.0	1.0