保费收入服从一类指数分布风险过程下的三特征联合分布函数

• 作者: 刘文震
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 指数分布 复合广义Poisson过程 联合分布函数 保费 风险模型
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 81-86
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3548字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2340.2018.01.013

摘要

将经典风险模型中Poisson索赔过程推广为广义Poisson过程,给出破产时间、破产瞬间前的余额、破产赤字三特征联合分布函数.在此基础上再将广义Poisson风险模型中的保费收入由线性过程推广为服从一类指数分布,并给出了符合以下3种条件:1)保费收入服从参数为λ的指数分布;2)a=1且保费收入服从b维的Bessel过程;3)当a≠1,a≠0且保费收入服从M(t)=oexp(bs+aB)ds时相应的复合广义Poisson风险模型下的三特征联合分布函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘文震	安徽工程大学数理学院	5	6	2.0	2.0