带常利率和干扰项的负风险模型相关性质

• 作者: 王怡菲 王永茂
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 负风险模型 常利率 干扰项 布朗运动 复合泊松过程 调节系数 Lundberg上界 破产概率
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 131-134
• 分类号: O211.6
• 字数: 2699字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2012.01.032

摘要

为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小；在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
2	王怡菲	燕山大学理学院	3	23	3.0	3.0