随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型

• 作者: 束慧 熊萍萍
• 来源期刊: 南京邮电大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 复合Poisson-Geometric过程 索赔额 NCD保费策略
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 63-69
• 页数: 7页
• 分类号: O21
• 字数: 4208字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5439.2008.03.013

摘要

考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型.当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略.在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	熊萍萍	南京信息工程大学数理学院	25	140	5.0	11.0
2	束慧	南京邮电大学数理学院	13	59	4.0	7.0