带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

• 作者: 李学锋
• 来源期刊: 中南民族大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: Poisson过程 稀疏过程 破产概率 鞅 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 120-122
• 页数: 3页
• 分类号: O211|F840
• 字数: 2438字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2012.02.028

摘要

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李学锋	中南民族大学数学与统计学学院	9	17	2.0	3.0