广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

• 作者: 刘再明 王国宝 赵晓芹
• 来源期刊: 长沙理工大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 非齐次Poisson过程 有限时间破产概率 鞅
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 计算机与数理科学
• 页码范围: 74-77
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2460字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9331.2004.03.013

摘要

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学科学与计算技术学院	133	738	14.0	21.0
2	王国宝		10	194	5.0	10.0
3	赵晓芹	长沙理工大学数学与计算科学学院	16	72	4.0	8.0