重尾分布情形下一类破产概率的研究

• 作者: 王晓谦 马树建
• 来源期刊: 南京工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 Poisson 破产概率 过程重尾分布 正规变化函数
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 97-99
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2030字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7627.2007.01.023

摘要

讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马树建	南京工业大学理学院	28	76	6.0	7.0
2	王晓谦	南京师范大学数学与计算机科学学院	8	26	3.0	5.0