基于模糊数的证券投资组合最优化模型

• 作者: 李春泉 李永明 金检华
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合模型 模糊数 模糊期望收益率 证券市场
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 5-10
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2497字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2010.01.002

摘要

利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李永明	陕西师范大学计算机科学学院	165	505	12.0	16.0
2	金检华	西南石油大学理学院	9	12	2.0	3.0
3	李春泉	西南石油大学理学院	9	13	2.0	3.0