Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用

• 作者: 周惠来
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: Kalman滤波 VaR 投资组合
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 198-200
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2008.02.020

摘要

在分析"Kalman滤波"方法和VaR方法各自特征的基础上,构建一个估计投资组合VaR数值的状态空间模型,再用采集的3支股票的市场数据对该模型进行实证分析,计算出该投资组合的VaR数值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周惠来		38	172	6.0	12.0