VaR及对证券投资基金的VaR测算

• 作者: 李继祥
• 来源期刊: 重庆工商大学学报(西部经济论坛)
• 学科: 经济
• 关键词: VaR GARCH模型 RAROC
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 分类号: F069.9|F830.59
• 字数: 4322字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2003.02.017

摘要

本文在对VaR方法的分析的基础上,选择了GARCH模型度量证券投资基金的风险,并计算了样本期间22只基金的VaR值,在此基础上给出了各基金对应的RAROC值,并对结果进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李继祥	东北财经大学数量经济系	2	68	2.0	2.0