基于遗传算法的VaR约束下证券组合模型仿真

• 作者: 朱小梅 袁元 郭志钢
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 证券组合 收益率 VaR 遗传算法
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 计算机与信息科学
• 页码范围: 48-52
• 页数: 5页
• 分类号: TP273|F830.9L
• 字数: 3732字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0143.2005.04.015

摘要

在经典的Markowitz证券投资模型的基础上,加入目前在投资领域中广泛应用的风险价值VaR,建立一个以投资回报收益率标准差为目标,以VaR和收益为约束条件的投资组合模型.在正态分布的假设下,将目标函数中非线性约束进行简化.利用遗传算法对该模型进行计算机仿真,取得了良好的效果,解的结果既满足了VaR约束条件,又满足了不同投资者不同收益需求.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱小梅	西南石油学院计算机系	8	61	5.0	7.0
2	郭志钢	西南财经大学研究生部	4	28	3.0	4.0