VaR模型及其在证券投资管理中的应用

• 作者: 杨秀苔 蒲勇健 郭晓亭
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: VaR模型 证券投资 应用分析
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 经济·工商管理
• 页码范围: 152-155
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 5272字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2006.03.039

摘要

VaR模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了VaR模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下VaR值的计算方法,并探讨了VaR模型在投资组合构造、投资风险控制、信息披露、金融监管等方面的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒲勇健	重庆大学经济与工商管理学院	388	4938	35.0	52.0
2	杨秀苔	重庆大学经济与工商管理学院	119	2217	26.0	42.0
3	郭晓亭	中国社会科学院金融研究所	7	350	7.0	7.0