CEER在证券组合投资中的应用

• 作者: 倪骏 朱一莉 韩彦斌
• 来源期刊: 南华大学学报(理工版)
• 学科: 经济
• 关键词: 组合证券 均衡市场 优化模型 确定性等价回报
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 页码范围: 86-89,98
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2960字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0062.2003.01.020

摘要

本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解,并进一步介绍了其应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	倪骏	华东师范大学数学系	1	0	0.0	0.0
2	韩彦斌	华东师范大学数学系	1	0	0.0	0.0
3	朱一莉	华东师范大学数学系	1	0	0.0	0.0