开放式基金投资风险的VaR模型算法

• 作者: 李志波 陶志刚
• 来源期刊: 大庆石油学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 投资风险 VaR模型算法 实证分析
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 114-116
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1559字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-4107.2007.05.034

摘要

采用投资收益的方差或标准差来度量开放式基金投资风险的方法有较大的弊端,而采用VaR模型分析投资风险具有直观、简便的优势.华安创新基金投资风险实证分析表明,用VaR模型来测度基金投资风险可较准确的估计给定金融产品或组合在未来价格的波动,损失用货币单位来表达的方式体现了直观性与一致性的统一.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶志刚	大庆石油学院人文科学学院	28	124	6.0	10.0
2	李志波	大庆石油学院人文科学学院	5	2	1.0	1.0