基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法

• 作者: 宝音朝古拉 苏木亚
• 来源期刊: 内蒙古财经大学学报
• 关键词: 独立成分分析 谱聚类 Sharpe模型 开放式基金 投资风格
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 5-14
• 页数: 10页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

本文提出了一种ICA、多路归一化割谱聚类和经典Sharpe模型相结合的开放式基金投资风格识别方法.利用以上方法分析了我国大陆地区部分开放式基金的投资风格.实证结果表明,我国开放式基金的趋同现象严重、投资风格发生漂移并且漂移方向大致相同.因此,有必要不断总结经验教训,不断完善相关法律法规,与此同时需要引进成熟的投资理念和投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏木亚	内蒙古大学经济管理学院	16	56	4.0	6.0
2	宝音朝古拉	锡林郭勒职业学院经济管理系	2	3	1.0	1.0