开放式基金投资组合风险实证——基于copula的分析

• 作者: 杨湘豫 肖璐
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 阿基米德Copula 非参数估计 开放式基金 投资组合 VaR
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 29-35
• 页数: 7页
• 分类号: O175.6
• 字数: 5867字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.03.006

摘要

利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kernel模型,利用该模型和VaR风险测度,结合Mente Carlo模拟技术,对我国股票型开放式基金-华夏成长基金的投资组合进行风险分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨湘豫	湖南大学数学与计量经济学院	51	526	14.0	22.0
2	肖璐	湖南大学数学与计量经济学院	4	8	1.0	2.0