资产收益率的相关系数为常数的开放式基金的投资组合

• 作者: 薛艳防 韩建新
• 来源期刊: 信阳师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 开放式基金 单指数模型 常值相关
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 基础理论研究
• 页码范围: 507-509
• 页数: 3页
• 分类号: F224
• 字数: 1885字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0972.2009.04.008

摘要

基于开放式基金的特征,运用单指数模型分析了在风险资产常值相关的情况下开放式基金的最优投资组合,并讨论了不允许卖空的情况下风险资产常值相关时开放式基金的最优投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩建新	信阳师范学院数学与信息科学学院	7	1	1.0	1.0
2	薛艳防	信阳师范学院数学与信息科学学院	1	0	0.0	0.0