基于Copula的VaR计算

• 作者: 彭定忠
• 来源期刊: 湖南理工学院学报（自然科学版）
• 关键词: VaR Copula Archimedean-Copula 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 18-21,29
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-5298.2009.04.005

摘要

VaR是常见的风险度量工具,本文在蒙特卡罗方法中引入连接函数(Copula),通过图形方法、统计推断和AIC准则等,找出最优的Copula函数,并用它计算VaR和验证其有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭定忠	湖南理丁学院数学学院	1	5	1.0	1.0