基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究

• 作者: 程希骏 郝礼祥
• 来源期刊: 中国科学院研究生院学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 Monte Carlo模拟 事后检验
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 682-686
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4074字
• 语种: 中文

摘要

基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并与传统的方法进行了比较.通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程希骏	中国科学技术大学统计与金融系	46	302	10.0	14.0
2	郝礼祥	中国科学技术大学统计与金融系	1	17	1.0	1.0