基于Copula函数的CTE研究与实证分析

• 作者: 孙召伟 张浩敏
• 来源期刊: 桂林理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Copula CTE 非对称Laplace分布
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 396-400
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67|F830.91
• 字数: 3431字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9057.2014.02.032

摘要

采用Copula函数结合非对称Laplace分布的方法来刻画股票收益的尖峰、厚尾及偏倚性，计算了以上证指数和深证成指为组合的对数收益率的CTE，与传统的正态假设进行了对比，证实了“在资本收益率不服从正态分布时，用VaR方法来度量风险就不再准确”的结论，Copula函数结合非对称Laplace分布的方法可以较好的计算投资组合的CTE。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张浩敏	桂林理工大学理学院	23	57	5.0	6.0
2	孙召伟	桂林理工大学理学院	1	1	1.0	1.0