有色金属板块指数与期货价格相关性研究——基于Copula函数的实证分析

• 作者: 何树红 张旭勇
• 来源期刊: 云南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 有色金属 板块指数 EGARCH模型 Copula函数 相关性
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 417-421,437
• 分类号: F224.7
• 字数: 4034字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8513.2011.05.022

摘要

对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T- Copula函数和Cumbel Copula能很好地刻画两者的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何树红	云南大学数学与统计学院	98	855	16.0	23.0
5	张旭勇	云南大学数学与统计学院	1	8	1.0	1.0