基于混合Copula函数的价格指数实证研究

• 作者: 何坤 徐麒 胡良剑
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 消费者价格指数 生产者价格指数 混合Copula函数
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 364-371
• 页数: 8页
• 分类号: O212|F830.2
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2017.03.012

摘要

消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)是衡量物价水平的两大重要指标.为研究CPI和PPI间的联系,引入混合Copula函数的概念,结合三种常用的阿基米德Copula函数的加权和分析两者之间的相关性.选取1994年1月1日到2016年12月1日的CPI和PPI数据,求出其对应的对数环比增长率.利用核密度估计模型建立变量的边缘密度函数,并利用EM算法与BFGS算法对模型进行参数估计,最后利用最小欧式距离法对模型进行检验.结果表明,CPI与PPI在经济衰退时期的相关性表现更为紧密.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡良剑	东华大学理学院	56	163	8.0	11.0
2	何坤	东华大学理学院	6	8	1.0	2.0
3	徐麒	东华大学理学院	1	1	1.0	1.0