基于GARCH族的上证指数VaR风险测度研究

• 作者: 卢星虹 周伟杰
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: GARCH族模型 VaR测度 上证指数 返回测试
• 年，卷（期）: 2018,（9）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 36
• 页数: 1页
• 字数: 1530字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2994.2018.09.024

摘要

本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对VaR风险测度模型的准确性进行实证检验,结果发现:HYGARCH和GARCH模型适合于上证指数的风险度量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周伟杰	常州大学商学院	13	39	4.0	5.0
2	卢星虹	常州大学商学院	1	1	1.0	1.0