基于时间序列分析股票上证指数走势

• 作者: 孙菊芳 耿娟娟
• 来源期刊: 管理观察
• 关键词: 时间序列分析 上证指数 ARIMA(p,d,q)模型 预测
• 年，卷（期）: 2014,（29）
• 所属期刊栏目: 财 经 管 理
• 页码范围: 96-97
• 页数: 2页
• 字数: 1223字
• 语种: 中文

摘要

本文应用时间序列对上证指数历史数据进行研究分析，并建立预测模型，以研究2014年上证指数的变化规律。利用统计分析软件分别对其开盘价格进行分析，应用时间序列分析方法建立模型对上证指数作预测分析，以得出接近真实值的预测值，并对模型进行检验，证明有效后，对未来数据进行短期预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	耿娟娟	西南石油大学理学院	1	2	1.0	1.0
2	孙菊芳	西南石油大学理学院	1	2	1.0	1.0