基于模糊时间序列——股票走势的建模与应用

• 作者: 何云峰 杨燕
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: 股票 模糊集 时间序列 序列匹配
• 年，卷（期）: 2006,（33）
• 所属期刊栏目: 软件时空
• 页码范围: 253-255
• 页数: 3页
• 分类号: TP301.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0570.2006.33.089

摘要

对证券市场3个重要信息:成交量、时间、价格进行模糊化处理后,以5日平均价格线为建模主要工具,配合上述信息对股市一段时期的数据进行建模,通过序列匹配的方法用另一时期的数据对建模结果进行验证.结果表明该方法是有效的.