上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型

• 作者: 武倩雯
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 ARCH效应 ARCH族模型 日收益率
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 页码范围: 4-9
• 页数: 6页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3346字
• 语种: 中文

摘要

利用ARCH族模型对上证指数股票收益率进行定量与定性分析,表明上证指数日收益率存在高阶的ARCH效应,条件方差对日收益率有很强的影响,其中EGARCH模型在反映股市波动性方面优于其他模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	武倩雯	安徽财经大学金融学院	4	25	2.0	4.0